Wyniki
Znaleziono 3 wyników wyszukiwania hasła: Stanisław Urbański
Stanisław Urbański, Jacek Leśkow (2015/4, Miscellanea,
Artykuł przedstawia bootstrapową ocenę wieloczynnikowej efektywności portfeli Famy-Frencha formowanych na polskim rynku akcji. Zastosowane metody oceniają charakter zmian stóp zwrotu w zależności od zmian czynników Famy-Frencha. Wektory ryzyka i premii za ryzyko oszacowano w okresie 1995–2010 oraz dwóch podokresach. Zastosowanie modelu Famy-Frencha do budowy portfeli inwestycyjnych pozwala (...)
Stanisław Urbański (2011/5, Artykuły,
Cross-Section Changes of Rates of Return on the Shares Traded on the Warsaw Stock Exchange
Streszczenie W artykule przedstawiony został ekonometryczny model CAPM opisujący zmiany stóp zwrotu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badane są wartości składowych wektorów ryzyka systematycznego i premii za ryzyko w latach poprzedzających wejście Polski do Unii Europejskiej. Algorytm opisujący stopy zwrotu oparty jest na pracach Famy i Frencha oraz jest (...)
Stanisław Urbański (2008/6, Miscellanea,
Stopy zwrotu akcji GPW w Warszawie a wskaźniki oceny rynkowej
....