Szukaj na stronie (osoby, hasła):



Wyniki

Znaleziono 1 wyników wyszukiwania hasła: variance swap

Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr Wójcik (2015/6, Artykuły, s. 830)

Instrumenty pochodne na zmienność – nowa klasa aktywów finansowych

Celem artykułu jest przedstawienie dwóch głównych instrumentów pochodnych na zmienność (kontrakty futures i swapy wariancji) jako nowej klasy aktywów i ich analiza z punktu widzenia optymalizacji portfela inwestora. Wykorzystując dane z rynku USA autorzy dowodzą, że zarówno dodanie krótkiej, jak i długiej ekspozycji na zmienność do portfela może istotnie poprawić jego efektywność (zwiększyć (...)




Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa
Marcin K. Nowakowski (red.)

264 stron
Cena: 12,60

Sprzedaż
wysyłkowa

Liberalizacja a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej
Andrzej T. Szablewski

280 stron
Cena: 67,20 zł   Cena PDF: 52,89

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.