Wyniki

Znaleziono 1 wyników wyszukiwania hasła: model wyceny CAPM

Stanisław Urbański (2011/5, Artykuły, s. 709)

Cross-Section Changes of Rates of Return on the Shares Traded on the Warsaw Stock Exchange

Streszczenie W artykule przedstawiony został ekonometryczny model CAPM opisujący zmiany stóp zwrotu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badane są wartości składowych wektorów ryzyka systematycznego i premii za ryzyko w latach poprzedzających wejście Polski do Unii Europejskiej. Algorytm opisujący stopy zwrotu oparty jest na pracach Famy i Frencha oraz jest (...)