2015/4
s. 429-566 (138)
DemoArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzjei omówienia
Stanisław Urbański, Jacek Leśkow
Multifactor-efficiency of the Fama-French Portfolios Formed on the Warsaw Stock Exchange: Bootstrap Method Application (Wieloczynnikowa efektywność portfeli Famy-Frencha formowanych na GPW w Warszawie: zastosowanie metod Bootstrap)
Multifactor-efficiency of the Fama-French Portfolios Formed on the Warsaw Stock Exchange: Bootstrap Method Application
Многофакторная эффективность портфеля Фамы-Френча на бирже ценных Бумаг в Варшаве: применение метода бутстреп
Słowa kluczowe: model Famy-Frencha, metoda bootstrap, zmiany stóp zwrotu, ryzyko systematyczne
s. 515 Streszczenie
Radim Gottwald
The Prediction of the USD/EUR Spot Exchange Rate on the Basis of the Forward Exchange Rates (Prognozowanie kursu walutowego USD/EUR na podstawie jego notowań w transkacjach terminowych)
The Prediction of the USD/EUR Spot Exchange Rate on the Basis of the Forward Exchange Rates
Прогнозирование валютного курса USD/EUR на основании его котировок по срочным сделкам
Słowa kluczowe: kurs walutowy, USD/ EUR, prognozy, modele ekonometryczne
s. 531 Streszczenie